|
Download PDFOpen PDF in browserEN The title and the abstract of this preprint are also available in EnglishПроблема Вибору Критеріїв В Моделях Диверсифікації В Епоху Цифрової ЕкономікиEasyChair Preprint no. 939413 pages•Date: November 30, 2022AbstractДослідження статті є багатокритеріальні моделі диверсифікованого портфеля, що мінімізують ризики, які виникають в епоху цифрової економіки при управлінні мережами торгових підприємств. Метою роботи є аналіз проблеми вибору критеріїв у відповідних багатокритеріальних, або векторних, задачах диверсифікації. В статті досліджуються переваги введення до складу критеріїв класичної двокритеріальної моделі портфельної теорії додатково критерію максимізації ентропї, що характеризує ступінь різноманітності складу портфелю. Застосовується комплексне поєднання методів класичної теорії портфелю та багатокритеріальної оптимізації. До результатів відноситься порівняння трьох методів розв’язування таких задач: згортки критеріїв, послідовних поступок та комп’ютерне моделювання множини Парето. Keyphrases: Entropy, multicriteria problem, optimal portfolio, Pareto set, problem convolution of criteria Download PDFOpen PDF in browser |
|
|